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L'Autorité Bancaire Européenne précise le déroulement des tests de résistance bancaires

Publié par Kiergaard sur 31 Janvier 2014, 14:43pm

Catégories : #Actualité économique et financière

L'Autorité Bancaire Européenne précise le déroulement des tests de résistance bancaires

Alors que la BCE doit présenter plus en détail le fonctionnement des tests de résistance bancaires la semaine prochaine, l'Autorité Bancaire Européenne (EBA) en a dévoilé les grandes lignes. Deux scénarios seront mobilisés qui conduiront à des exigences différenciées. Le détail sera dévoilé en avril pour des résultats publiés en octobre.

 

Communiqué de presse

Document explicitant les objectifs, les grandes lignes de la méthodologie, et le calendrier

Liste des banques soumises au test

FAQ

 

Parmi les éléments clés qu'on trouve dans ces documents :

  • Les tests de résistances se concentrent principalement sur l'évaluation de l'impact des facteurs de risque sur la solvabilité des banques. Les banques sont tenues de tester la résistance à 5 types de risques : Le risque de crédit, le risque de marché, le risque souverain, la titrisation, le coût de financement. (pour plus de détails, voir la FAQ page 5)
  • Les données seront fournies par les banques. Les autorités nationales compétentes seront en charge d'en vérifier l'exactitude et la sincérité sur la base des règles posées par les autorités européennes.
  • "Les tests de résistance comprendront deux scénarios appliqués sur une période de trois ans, de 2014 à 2016. Le scénario "de base" s'appuyera sur les prévisions de la Commission européenne, tandis que le scénario "adverse" sera conçu par le Conseil européen du risque systémique, organisme responsable de la supervision "macroprudentielle" du système financier de l'UE" (agence Dowjones) - Ce n'est pas tout à fait exact si on se réfère aux documents qui évoque des scénarios "développés en étroite collaboration avec la Commission Européenne, les autorités nationales compétentes, la Banque Centrale Européenne et le Comité européen du risque systémique"
  • Pour réussir les tests, les banques devront disposer d'un ratio core Tier One (soit le rapport entre les fonds propres durs et les actifs pondérés) de 8% dans le scénario de base, et de 5,5% dans le scénario adverse. (C'est moins que les 6% dont j'avais parlé la dernière fois)

  • La définition des fonds propres retenue dans le cadre de ces tests est celle de la directive européenne sur les exigences de fonds propres qui renvoie au "Règlement n°575/2013 du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement" à savoir la somme des fonds propres de catégories 1 et 2 visés aux articles 25 et 71 du réglement (une vraie plaie à comprendre ce règlement)

  • Les superviseurs nationaux pourront ajouter des banques à leur liste, mais aussi ajouter aux tests des mesures différentes. Pour la question des "sensibilités nationales complémentaires", je renvoie à la question  "How will the additional national sensitivities work ?", page 3 de la FAQ.

 

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